【羿文寄语】术业有专攻，但是不可偏废。

金融数学

【单选题】

考虑一个标的资产为无分红股票的一年期平价欧式看跌期权，已知:

a.该期权与股票价格之比小于5%

b.该期权的Δ值为-0.4364

c.市场无风险连续复利为1.2%

则股票的波动率为（　）。

A.12%  

B.14%  

C.16%  

D.18%  

E.20%

答案：A

【解析】