【羿文寄语】知识无底，学海无涯，考试就是需要不断地积累。

金融数学

【单选题】

已知一只非分红股票

a.股票价格过程服从几何布朗运动

b.当前价格为100，波动率为30%

c.股票期望年收益率为10%

对一个标的资产为该股票，执行价格为125的9个月期欧式看涨期权，执行期权的概率为（　）。

A.24.2%  

B.25.1  

C.28.4  

D.30.6  

E.33.0

答案：A

【解析】